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作者简介
姚长辉，北京大学光华管理学院金融学系教授、博士生导师。曾任北京大学光华管理学院MBA中心主任、北京大学金融与证券研究中心副主任、北京大学创业投资研究中心副主任、北京大学中国保险与社会保障研究中心副主任。
研究领域为货币银行、固定收益证券等。在经济学、金融学核心期刊上发表论文六十多篇，出版专著、教材十余部。主持多项国家级和省部级科研项目。科研成果多次获奖，1995年、1996年分别获得“霍英东科研奖”“安子介科研奖”两项国家级奖励。
内容简介
本书将前沿理论与大量实例相结合，围绕定价与利率风险管理，在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上，阐述了以下重要内容：到期收益率曲线及利率期限结构，债券合成以及套利机会的寻找，持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用，互换的定价与风险特征，利率远期和期货与回购协议的定价原理及风险管理，含权证券的价值分析，资产证券化的原理、步骤、定价与风险特征，等等。
本版更新
对部分章节做了调整（比如更新了我国债券市场创新的内容），并加入丰富且贴近现实的案例（比如美国硅谷银行破产案例、瑞士信贷银行证券化过程中的欺诈案例等），以更为强调知识的应用性，注重市场直觉的培养。
配套教辅
本书配有教学课件，欢迎任课教师根据书后的“教辅申请说明”提交申请。
目录
第一章 固定收益证券概述
第二章 到期收益率与总收益分析
第三章 零息债券与附息债券分析
第四章 持续期与凸性
第五章 互换
第六章 利率远期、期货与回购协议
第七章 利率期限结构理论
第八章 含权证券的价值分析
第九章 资产证券化的创新与定价
各章部分习题参考答案