财联社10月30讯(编辑 刘晨)临近跨月,银行间资金价格不贵,央行公开市场操作转为大幅净回笼。债市交投活跃度减弱,10年国债期货主力合约收平,具体来看:
国债期货收盘多数上涨,30年及5年期主力合约涨0.03%,10年期主力合约基本持平,2年期主力合约涨0.04%。
银行间主要利率债收益率涨跌不一,截至下午16:30,10年期国债活跃券240011收益率下行0.35bp报2.139%,30年期国债活跃券230023收益率下行1.45bp报2.328%,10年期国开活跃券240210收益率下行0.3bp报2.224%。
(数据来源:WIND,财联社整理)
交易员表示,经过几轮反复交易,债市对于有关”刺激政策“的消息反应已经钝化,今日现券市场交易清淡,活跃度不高。国债期货市场TL波动剧烈但并无明确趋势,各期限品种较开盘位置变化不大。
针对之前引发市场热议的“10万亿刺激计划”观点,其提出者——国务院发展研究中心原副主任刘世锦作出正式回应。此前发言的重点并非“10万亿”,而是“为了稳定经济,有必要采取短期刺激措施”。刺激是有代价的,是用刺激加改革的办法,花钱建新制度,为中长期经济社会高质量、可持续发展创造不可或缺的制度条件和政策环境。刘世锦表示,当前宏观经济面临的主要挑战,是日益增大的总需求水平下降压力。近一段时间的数据表明,消费、就业、财政等重要指标都出现了明显放缓甚至收缩的迹象。从根本上来看,刘世锦表示,内需不足与我国当前的需求结构直接相关。需求结构的背后是收入结构。现阶段,我国中等收入群体大体占比为1/3,约4亿人。在此之下,还有约九亿多低收入群体。“中等收入群体比重偏低。导致经济增长潜力下降。”刘世锦说。
公开市场方面,央行公告称,为维护月末银行体系流动性合理充裕,10月30日以固定利率、数量招标方式开展了4310亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.5%。Wind数据显示,当日7927亿元逆回购到期,据此计算,单日净回笼3617亿元。
资金面方面,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行4.5BP报1.394%;7天期下行9.4BP报1.656%;14天期下行3.1BP报1.898%;1个月期持平报1.82%。
银行间市场回购定盘利率多数持平,FR001报1.5500%,较上日下行3.00个基点;FR007报1.9000%,持平上日;FR014报1.9000%,持平上日。
银银间市场回购定盘利率多数下行,FDR001报1.4000%,较上日下行5.00个基点;FDR007报1.7300%,较上日下行15.00个基点;FDR014报1.9000%,持平上日。
一级市场方面:
从银行间市场获悉,中国进出口银行2024年在上海清算所第七期金融债券(第十二次增发)已招标结束,中标收益率2.1251%,全场倍数3.92,边际倍数3。
交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一。
据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:H8龙控05、21龙湖05、19宜高投、24川能K1、23粤财K3。具体如下:
据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:23航发02、19国资债、23兴信04、H1碧地02、22万科06。具体如下:
银行间回购利率涨跌不一,具体如下:
(数据来源:WIND,财联社整理)
存单方面,今日3M期国股在1.77%-1.94%位置需求较好,较前一日下行3bp,1Y期国股报在1.935%-2.025%的位置,较前一日变化不大。AAA级存单方面,9M成交在1.985%,1Y成交在1.98%的位置。
(数据来源:Choice,财联社整理)