$WAVES半小时上涨30个点，如何做套利价差？

什么是价差，顾名思义就是现货与合约市场之间存在一定的价格差距，举个例子说明下，在今天早上WAVES/USDT的现货价格最高为2.890

现货

同时期的期货合约价格最高为2.4431

期货

按理想状态这里的单币最高价差为2.890-2.4431 = 0.4469，也就是说如果赚取这部分利润的话，李想状况下单币利润就是0.4469USDT，剩下的是等待现货与期货价格相互靠拢至合理价差或保持一致。

如图，以截图时12:30价格为参考，现货与期货已经回归合理并保持一致了（因截图先后，所以图里有0.0021价差，但这个价差其实也是合理范围内的）。

现货

期货

接下来说说如何在一定的风险内去赚取这个价差

借币卖出，做多期货

以图中价格计算（这里忽略手续费）借10000枚WAVES以2.890卖出，同时2.4431做多10000枚WAVES，等到价格回归时平掉仓位，此时情况为现货卖出获得28900USDT，期货仓位亏损2522USDT，此时以2.193的价格买入10000WAVES还上之前的借币，总花费21930，利润为6970USDT，再减去期货仓位亏损的2522最终利润为4448USDT，这里为什么要做多导致亏损那2252USDT，主要是为了防止如果借币卖出后，继续拉升，那之前卖出所得的28900USTD就买不回10000个WAVES，导致亏损，加一个做多仓位主要为了防止如果价格继续持续拉升，那期货单赚的钱可以用来填补借币卖出的亏损，买入还币。

创作不易，感谢阅读，想一起交流技术，布局到优质币种的朋友可以去（公众hao：Crypto晴天）点个关注哦，我们下期再见！