当初，在拍《闯关东前传》的一次剧组聚餐中：于小伟不要命似地喝酒一杯接一杯，不管旁人劝阻把酒当水喝。工作人员为分散他注意力，把麦克风给他让他发泄情绪，他便开始撕心裂肺地唱歌。工作人员问他究竟怎么了？发生什么事了？他也沉默不语，整个人沉溺在悲伤之中。
后来才知道，原来他与高圆圆分手了，造成他非常伤心。更是在节目中表态：“再也不会和圈内人谈恋爱了”。此话一出一石激起千层浪，网友纷纷疑惑他和高圆圆发生什么事了？让他说出这种话来！而后于小伟也做到了像他采访中说的那样，娶了圈外人结婚。于小伟究竟经历了什么让他做出这个决议呢？
于小伟1976年出生在天津市。家里除了他还有两个孩子，他是家里最小的。于小伟的妈妈是一名音乐老师。一开始妈妈也是对他寄予厚望，想培养他走音乐这条路。但后来因为他实在没有这方面的天赋，最终放弃了。
高中毕业后没能上大学。没有继续上学的他，便出去打工赚钱养活自己了。后来有人调侃他：“你这相貌不当演员真是太可惜了！”直到有一天，于小伟遇到一位客户在娱乐行业工作，跟他说：“你可以试试考表演学校。”于小伟把这句话听进去了，真的有当演员的想法。因为长相帅气再加上在表演方面有天赋。所以在1999年，于小伟成功考上了中戏，进入高职班。这个班里还有靳东、于震、陈数等人。
于小伟1999年成为china戏剧专业高职班的学生。这个班级的学生大多数都是有过工作经历的。比如陈数，她之前在东方歌舞团工作是一名舞蹈演员。还有同学之前在片场当过副导演。于小伟的工作经历更为复杂，一个班简直是卧虎藏龙。但幸运的是他们班遇到了一位非常负责任的老师。对他们非常严格，同时老师又像照顾孩子一样照顾他们。整个班级很快就融入一起像是一个家庭团体。
24岁的于小伟就得到了电视连续剧《永远有多远》中男二的角色。剧中男女主角是徐帆和刘孜，他饰演男二赵大安。凭借这部剧于小伟正式崭露头角，开始了演艺之路。毕业后，于小伟获得了电视连续剧《男才女貌》男二的角色。而这部剧的男女主角是陆毅和林心如。要知道在当时，陆毅和林心如都是正当红的演员。于小伟能在这部剧中和女二号曾黎合作，给陆毅和林心如做配角是非常幸运的。
于小伟也没有辜负这个机会。他以英俊的相貌和自然的演技，给观众留下了深刻的印象，赢得了众多粉丝。甚至很多观众说，于小伟的表现并不比陆毅差。这一年于小伟大学毕业了，在校期间于小伟就赚了不少钱。毕业后的他不仅不需要家庭经济发展支持，还可以把钱寄回家里照顾家人。毕业后，于小伟的事业发展也很顺利，先后出演了顾长卫导演的《孔雀》和陈凯歌导演的《无极》。
2006年，于小伟在云南拍摄电影时，遇到了在同一地点工作的高圆圆。虽然于小伟对漂亮的高圆圆很有好感，但当时两人并没有过多的交集。后来，于小伟在一个聚会上遇到了女神高圆圆，这一次让两人有了进一步了解接触的机会。晚会当天，高圆圆因为在那段时间卷入了夏雨和袁泉两人的感情中，被人误解了。因此心情不好，就一个人在角落里默默地喝酒。于小伟也因为所拍的戏被删除大量戏份很难过，也在郁闷地喝酒。就这样两个心情不好的人聚在一起喝起了酒，却没想到两人喝出了感情。
高圆圆在经过几次曲折的感情，最后与夏雨分手后遇到了于小伟。于小伟也终于迎来了追求高圆圆的机会。于小伟主动进攻，经常打电话给高圆圆。发短信聊天，帮助她完解情绪问题。听她倾诉，两人逐渐走到一起。起初，他们非常低调，就像普通的小情侣一样逛街吃饭约会。但时间一久难免会被狗仔发现。便在2009年，就有狗仔拍到于小伟和高圆圆在街上接吻。丝毫不在意路人的眼光。
那段期间两人在媒体面前十分甜蜜，大众都以为两个人会结婚生子。可却在接下来的日子里媒体能拍到两人一起的照片越来越少。两个人秀恩爱也不再频繁。因此传出了两人已经分手的消息。于小伟在那段期间在拍摄时总是很沮丧。工作人员问他发生了什么事时，他也沉默不语。后来，两人公开承认他们分手了。
于小伟分手去东北拍摄《闯关东前传》时，每天都很郁闷，借酒消愁。虽然没有耽误拍戏的进度，但于小伟也受到了很多的质疑和批评。但女方高圆圆却与于小伟大相径庭，分手后高圆圆遇到了高富帅赵又廷。两人一拍即合，不久就结婚了。在40岁那一年生下了两个人的女儿，从此一家三口也过着幸福的生活。
于小伟后来出演了电视连续剧《门第》，这部剧反映了婚姻与爱情的矛盾。他挑战了自私、装备简陋、“冷贵族儿子”罗胜利的角色，让人印象深刻，名气上升的于小伟私人生活再次引起大家的关注，不久后于小伟公开表态说：“我通过一次相亲遇到了一个女孩，我们一见如故性格相合，恋爱不久后就结婚了。”婚后，于小伟的妻子给他生了一个女儿。但于小伟始终坚持“工作是工作，生活是生活”的原则。将妻子和女儿的信息保护得很好，除了是他主动说的和妻子是相亲认识的，其他信息不得而知。偶尔狗仔会拍到于小伟，抱着儿子领着老婆一起出行游玩的照片，可以看出于小伟现在十分幸福。于小伟如今演技受认可，家庭幸福，可谓是事业家庭双丰收。而后他逐渐把注意力更多集中在家庭上，除了拍戏还会投资。现在即使不拍戏也能让家人衣食无忧，真是人生赢家。