马太效应，简单来说就是一种强者越来越强，弱者越来越弱的两极分化现象
就像纳斯达克指数和上证指数的对比一样，强弱非常明显。
有很多的ETF轮动策略，基本的思想也是买入短期强势的标的，来测试一下。
标的我们选择HS300指数ETF、创业板指数ETF、纳斯达克指数ETF、银华日利ETF。
设置交易手续费设置为万分之三，无滑点。
每天开盘计算涨跌幅数据并调仓，买入前20个交易日涨幅最大的1支，始终满仓。
回测的开始时间为2015年1月1号，结束时间为2022年9月30号，7年零9个月的时间。
回测完成，策略的收益是296%，平均年化20%，作为对比HS300的基准收益不到8%。
最大回撤近30%。这个回测相对于收益来说，还是有点点偏大了。
不过这个方法论对于指数ETF是能取得正向超额收益的。
最后友情提醒：投资有风险，入市需谨慎。

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