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2021年底,股市风格再度迎来切换,私募股票策略12月的平均收益随之收负,录得-0.14%。另一方面,商品期货市场、债券市场的行情向好,南华商品指数月涨幅达5.49%,中证全债指数单月上行0.67%。

在此背景下,综合运用多种策略的私募复合策略12月表现较佳,以0.34%的月平均收益在八大策略中位列第三,仅次于事件驱动的4.62%和债券策略的1.76%。

为了让投资者更好地评估和比较私募基金产品的历史业绩表现,融智评级以产品的历史业绩为基础进行定量评价,以不同星级对私募产品进行评定。需要注意的是,该结果仅代表过去,不预测未来。其中,“五星评级”代表产品在过去的某一时间段内,收益率、最大回撤、索提诺指标的综合表现在同策略中比较突出。

以五年期、三年期、一年期私募基金产品的融智评级结果为基础,私募排排网按照它们今年以来的收益率进行排名,制作出私募产品榜。若同一家私募有多只产品入围同一榜单,仅取其中收益最高的产品纳入统计。

需要注意的是,纳入排名范围的产品,最近一年的融智评级须有80%及以上的月份被评为五星。此外,上榜产品还需要同时满足产品规模大于等于500万,且业绩披露等级为A

经层层筛选并剔除重复产品后,共有505只产品符合融智私募产品榜的候选标准。据私募排排网统计,505只候选产品2021年的平均收益为29.10%,其中54只产品入围2021年度私募产品榜,最终入围率不足11%。

54只入围2021年度融智私募产品榜的产品中,复合策略产品达到5只,较上期增加2只,占比9%。股票策略产品较上期减少3只,共入围43只,占比79%。

2021年度融智私募产品榜的五年期、三年期、一年期冠军,分别由勤远私募基金的“勤远动态平衡1号”、博普科技的“博普稳增2号”、亚鞅资产的“匠心全天候策略”蝉联获得。其中,博普科技的“博普稳增2号”是一只管理期货复合产品,在期货市场趋势行情恢复的情况下,该产品的夺冠收益较上期有所提升。

各榜单前三名产品业绩展示如下:

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从上榜数量来看,磐耀资产、同亨投资在2021年度融智私募产品榜中获得三榜大满贯。其中,磐耀资产旗下“磐耀三期”入围五年期榜单,“磐耀启明星”入围三年期、一年期榜单。同亨投资旗下“同亨多策略二号”、“财掌柜持股宝八号”、“同亨多策略六号”分别入围三榜。

以下为榜单详情:

私募排排网点评:

融智评级结果显示,纳入本次五年期榜单统计的108只产品,2021年度的平均收益为14.98%,其中97只产品取得正收益,正收益占比为89.81%。2021年度私募产品榜(五年期)的冠军获得者是远私募基金的“勤远动态平衡1号”

勤远私募基金是一家2013年成立的上海私募,以FOF/MOM组合母基金为核心产品,管理规模已达20~50亿。勤远私募基金相信,量化FOF母基金大部分的收益来自于对当前“战势”(市场环境)所布的“阵型”(配置组合),立足于底层基金优选、母基金配置优化、投后管理优胜三个基本点进行投资。

2021年度私募产品榜(五年期)的亚军、季军分别由盈阳资产的“盈阳涌鑫三号”、磐耀资产的“磐耀三期”获得。

盈阳资产是一家2014年成立的杭州私募,管理规模20~50亿,其投资理念是坚持聚沙成塔的投资精神、坚持创新的研究精神、坚持价值背景下的创新投资。

磐耀资产是一家规模50~100亿的上海私募,投资上以股票多头策略为主。磐耀资产注重对全产业体系进行深入调研,并建有核心股票池,核心股票数量通常保持在100只左右,并根据市场变化、行业轮动不断灵活动态调整。

此外,万霁资产、望正资产、山楂树甄琢资产、黑森投资、倍格投资、赋誉投资、健顺投资等私募旗下亦有产品入榜。

私募排排网点评:

融智评级结果显示,纳入本次三年期榜单统计的290只产品,今年以来的平均收益为22.24%,其中277只产品取得正收益,正收益占比为95.52%。2021年度私募产品榜(三年期)冠军由博普科技的“博普稳增2号”蝉联获得。

博普科技成立于2012年,办公地点位于深圳,管理规模50~100亿,核心策略是管理期货。博普科技坚信科技是量化投资的驱动因素,在金融工程、交易系统的设计及相关软硬件开发等方面投入较多精力,自主开发了回测、交易及风控平台,并力求在执行速度、数据整理、下单算法和稳定性等方面保有优势。

2021年度私募产品榜(三年期)的亚军、季军分别由上海仙人掌私募基金的“仙人掌盈沣远航一号”、于是资本的“于是梦想1号”获得。

上海仙人掌私募基金是一家管理规模20~50亿的私募基金,成立于2015年,其投资理念认为,投资研究工作的核心是不断提升对事物本质的认知、深度挖掘伟大投资机会。

于是资本成立于2015年,管理规模5~10亿。于是资本的投资理念是,在投资组合运作期间,按恒定比例投资组合保险策略(CPPI)先行建立防守垫,后续在防守垫的基础上,加大组合的进攻性,并根据对未来资本市场的判断,灵活调整权益类资产投资比例及板块配置。

此外,勤远私募基金、磐耀资产、磐厚蔚然(上海)私募基金、泓湖投资、融政创沅基金、微观博易、林园投资等私募旗下亦有产品入榜。

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私募排排网点评:

融智评级结果显示,纳入本次一年期榜单统计的363只产品,今年以来的平均收益为37.46%,正收益占比达到100%。2021年度私募产品榜(一年期)冠军由亚鞅资产的“匠心全天候策略”蝉联获得。

亚鞅资产成立于2015年,办公地点位于上海,管理规模5~10亿。亚鞅资产的投资理念认为,股票的内在价值是公司未来真实发生的现金流贴现,而股票的价格则是市场对公司未来现金流的贴现。在投资中,亚鞅资产以对公司未来可预期的确定性部分作为股票价值的底线,在股票长期下跌且市场对它进行充分的负面思考后,以尽可能接近该底线的价格对目标公司进行买入。

2021年度私募产品榜(一年期)的亚军、季军分别由海象投资的“海象1号”、弘茗资产的“弘茗套利稳健管理型2号基金”获得。

海象投资成立于2017年,办公地点位于深圳,以复合策略为核心,管理规模0~5亿。

弘茗资产是一家成立于2015年的上海私募,以管理期货为核心策略。其投资理念强调运用各种财务模型和数量分析方法进行分析研究,以大资产配置为核心,结合市场预判,自上而下制定组合动态管理预案与组合投资策略。

此外,庄贤投资、江岳基金、博普科技、南土资产、靖奇投资、恒邦兆丰资产、三希资本等私募旗下亦有产品入榜。