针对这些所谓的稳赚不赔的交易系统，大家更多的是要”呵呵“一下。这就跟有一个喜欢博彩的人，称自己在博彩游戏中找到了稳赢不输的玩法一样，你觉得值得相信吗？如果真的有这样的方法，那早就被无数的研究证券交易的机构，或者程序员发现了，也早就被所谓的市场对冲规律给掩盖了。
在证券交易中有两大类风险，一种叫系统性风险，一种叫非系统性风险，系统性风险就是指整个证券市场大盘的风险，如果再细化一下，有可能是整个上市公司中某一行业的风险，某一类特征公司的风险。而另外的非系统风险就是指所谓的受到消息影响下的一些暂时性的风险，例如出现一些消息之后，出现的股票的正常的上升和下跌的变动，那么可能在短期内就会恢复正常的股票波动。那么目前有诉说自己研发了所谓的短线交易系统，一般来说都是讲述自己可以对抗非系统风险。
但是他们所用的方法，不就是将历史的情况，加以统计总结，最后得出一些经验的结论？但是我们要知道，所有的历史统计数据在未来的发生时，都有一个波段的经验有效性。，也就是在某一时段可能会有效，在某一时段可能就无效。但是有效和无效的发生转换其实是很难被验证出来的，有很多时候只能事后才能明白。
所以很多所谓超短线交易系统，他其实针对的是无差别的情况反映，给出了所谓的买点和卖点，其中最出名的自然是某盟操盘手软件系统了。他们在其中标出了S和B两个特征，其中S就是卖出信号，B就是买入信号。每当有人来问德先生这个软件值不值得去相信时，其实反过来就告诉他，如果值得相信，那么那个软件公司老板为什么不做一个私募自己去炒股票呢？
其实核心原因就在于他所总结的那些规律，在某一个时段真的可能会百发百中，但是在某一阶段可能一点都没有用，全部是反向操作，让使用者亏的是找不着北。所以可以总结一下，说超短线的交易系统，它其实就是总结过去的所谓经验教训，然后形成针对未来的买卖操作，但是这种成功率那都是偶然性的，或者说是阶段性的不可能成为必然性的。
整个市场中其实对抗的是系统性的风险，如果想挣钱也是要挣系统性的风险溢价。，所有无数的股票成功者研究的都是大盘的规律，行业的规律，以及上市公司生命周期的发展规律。目前市场中那些超短线的量化系统的赚钱方法，其实利用的绝不是对于买卖指标的研究，而是一种优势交易的计算机报盘策略，在一定程度上，那都是有涉嫌违规的嫌疑。
