来源：金融界基金
金融界基金11月12日讯 中信证券量化优选股票型集合资产管理计划（简称：中信证券量化优选C，代码900030）公布最新净值，下跌1.62%。本基金单位净值为1.1345元，累计净值为2.1335元。
中信证券量化优选股票型集合资产管理计划基金成立于2020-05-22，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益31.73%，今年以来收益31.73%，近一月收益1.87%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/758），成立以来，本基金排名同类（623/934）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为罗昊，自2020年05月22日管理该基金，任职期内收益31.73%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例5.10% ）、东方财富（持仓比例4.25% ）、立讯精密（持仓比例3.72% ）、五粮液（持仓比例2.82% ）、隆基股份（持仓比例2.59% ）、招商银行（持仓比例2.58% ）、宁波银行（持仓比例2.49% ）、恒瑞医药（持仓比例2.03% ）、中国中免（持仓比例1.92% ）、信维通信（持仓比例1.91% ），合计占资金总资产的比例为29.41%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例7.69% ）、东方财富（持仓比例3.85% ）、立讯精密（持仓比例3.55% ）、招商银行（持仓比例3.33% ）、中国平安（持仓比例2.84% ）、宁德时代（持仓比例2.15% ）、三花智控（持仓比例1.86% ）、恒瑞医药（持仓比例1.67% ）、长春高新（持仓比例1.62% ）、歌尔股份（持仓比例1.61% ），合计占资金总资产的比例为30.17%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，基金继续按照量化选股构建绩优股组合的基本逻辑，同时结合风险模型控制极端风险。产品表现平稳，净值上涨11.1%，同期沪深300指数上涨10.17%。产品仓位一直维持在90%水平，行业分布上，策略整体上维持了前期的配置比例，风格上适度控制了高估值反转的风险。
展望2020年四季度，受国庆假期期间全球股市提振，A股迎来节后开门红，增配权益资产仍然是当前最具性价比的配置策略。A股的关注度与国内经济基本面均处在良好的改善过程中，看好未来三到六个月市场的表现。未来市场的波动会增加，主要的外部不确定因素集中在美国大选和秋冬疫情复发的担忧上。产品自今年五月完成大集合改造后，策略的使用以及产品的运作均进入到最优的状态，会继续维持目前90%-93%的仓位水平。模型层面，密切关注低估值板块的估值修复的可持续性，同时合理控制持仓个股的尾部风险。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年09月30日，中信证券量化优选A基金份额净值为1.0897元，本报告期份额净值增长率为11.10%;中信证券量化优选C基金份额净值为1.0867元，本报告期份额净值增长率为10.89%，同期业绩比较基准增长率为9.70%。