期货的宽跨式套利（Strangle）是一种期权交易策略，它涉及投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日但执行价格不同的看涨期权和看
跌期权。
这种策略与跨式套利（Straddle）相似，但主要区别在于宽跨式套利的两个期权的执行价格设置得更远离当前市场价格。
相同标的物：看涨期权和看跌期权针对的是同一标的物，如某种商品、股票指数或外汇等。
相同到期日：两个期权具有相同的到期日，这意味着它们将在同一时间到期。
不同执行价格：与跨式套利不同，宽跨式套利的两个期权的执行价格不是相同的，而是设置得比跨式套利更远离当前市场价格。这可以降低期权的初始成本（权利金），因为两个期权都处于较深的虚值状态。
盈利机制：
宽跨式套利策略的成本较低，但需要更大的市场波动才能获利。这是因为两个期权的执行价格远离当前市场价格，所以只有当市场价格发生较大幅度的波动时，至少有一个期权才会变为实值或接近实值，从而产生盈利。
如果市场价格在到期时处于两个执行价格之间，那么两个期权都可能保持虚值状态，投资者将遭受损失（即权利金的损失）。
宽跨式套利策略通常用于投资者预期市场将出现极端波动但不确定具体方向时。由于两个期权的执行价格设置得较远，该策略可以覆盖更广泛的价格波动范围。
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当市场波动率较低时，宽跨式套利可能成为一种相对便宜的期权交易策略，因为此时期权的权利金通常较低。
风险管理：
宽跨式套利策略涉及同时持有两个期权头寸，因此投资者需要关注两个期权的盈亏情况并进行风险管理。
投资者应设定合理的止损点，并在必要时采取平仓措施以限制潜在损失。
期货的宽跨式套利是一种利用期权交易捕捉市场极端波动的策略。它通过同时买进或卖出相同标的物、相同到期日但执行价格不同的看涨期权和看跌期权来实现。该策略需要投资者对市场预期有较为准确的判断，并具备相应的风险管理能力。（本文由AI生成）