订单流成交量分布图是一种按价格计算的成交量交易指标，它显示指定时间段内每个价格水平的总交易活动或交易量。这与传统且常用的按时间计算的成交量指标形成对比，后者显示指定时间段内的交易量，而不是价格水平。在交易时使用订单流成交量分布可以显著提高您的表现，因为您可以详细而深入地了解不同价格水平的交易活动。
在这篇文章中，我们将了解订单流成交量分布指标的工作原理以及如何应用高级交易策略，从而将您的交易提升到一个新的水平。
订单流成交量分布指标的工作原理
成交量按价格或成交量分布指标使用用户定义的参数（例如时间范围、行数或任何其他自定义范围）在价格图表上绘制直方图。但是，根据您使用的平台，成交量分布数据可能会根据可用屏幕空间上可见的时间段绘制。此版本的成交量分布指标称为可见范围成交量分布 (VPVR)。
系统将指定时间内特定价格水平的总交易量划分为上涨交易或下跌交易后，在图表上绘制直方图。然后，交易者可以通过分析图表上创建的直方图轻松地看到重要的价格水平。例如，直方图条的长度表示指定时间范围内每个价格水平的交易量；条越长，该价格水平的交易量越高，反之亦然。
如何使用订单流成交量分布指标？
要使用订单流成交量分布图指标，您需要注意图表上显示的直方图的重要水平或组成部分。我们在这里列出并描述其中的一些：
低成交量节点：顾名思义，低成交量节点表示交易活动或成交量较低的价格水平。换句话说，低成交量节点的价格水平对买家和卖家来说都没有什么兴趣，导致交易量稀少。
高成交量节点：高成交量节点表示图表上特定价格水平的交易量很大。这意味着价格水平具有重要意义，这就是为什么买卖交易量很高的原因。
控制点：这个价格水平显示的交易量最高，甚至高于高成交量节点。控制点区域是最重要的，因为这个价格水平吸引了买家和卖家的最大兴趣，从而导致交易活动达到峰值。
价值区域：价值区域表示在一定时期内发生指定百分比的总交易活动的价格范围。该百分比通常设置为 70%；但是，交易者可以将其设置为任何值。值区域用于确定重要的价格水平以及支撑位和阻力位。根据交易平台的不同，您可以以各种方式配置成交量分布指标。例如，您可以选择将其绘制在蜡烛图的
x 轴底部，也可以将其绘制在蜡烛图的正上方。某些平台还允许您在主价格图的一侧水平绘制成交量分布指标。
高级成交量分布策略
在实施成交量分布指标时，您应该考虑以下一些高级交易策略：
1. 高交易量节点 (HVN) 回撤
如上一节所述，高成交量节点的交易量很大。当大多数高成交量节点位于价值区域（通常为 70%）时，价格水平就很重要，然后您可以寻找价格回撤，从而为交易设置提供机会。
例如，如果价格进入高成交量节点，您可以预期价格会从哪里回撤，因为一方（买方或卖方）将占上风，这将推动价格朝着他们的方向发展。交易者主要关注过去价格水平的高成交量节点回撤，以预测未来的价格走势。如果价格确实回撤，那么您可以考虑在该点设置交易。
高成交量节点通常是价格低于其阻力位时产生的阻力位，而价格高于其支撑位时产生的支撑位。假设存在上升趋势，且价格回撤至 HVN，则这可能是一个买入机会，因为此价格水平的 HVN 可能充当支撑位，价格通常会从此处反弹。
该策略也可以反向运作。例如，如果存在下降趋势并且价格上涨至 HVN，您可以预期它会回撤，因为此时的 HVN 水平可能充当阻力，从而提供卖空机会。
风险管理
您可以将止损设置在 HVN 的正上方或正下方，具体取决于您想做多还是做空。如果您想做空，止损应设置在 HVN 的正上方；如果您想做多并预计价格在下跌后反弹至 HVN，止损应设置在 HVN 的正下方。但是，您应该给您的交易留出足够的喘息空间，不要将止损设置得太靠近 HVN，以免您过早停止交易。如果市场在区间内交易，并且您观察到价格在 HVN 之间不断回撤，那么在这种情况下，您可以使用下一个 HVN 之间的距离作为您的止盈点。
2. 低成交量节点（LVN）突破
低成交量节点是与附近区域相比交易量较低的区域。低成交量节点表示买家和卖家缺乏兴趣，这意味着价格在这些价格水平上快速波动。
由于低成交量节点价格水平的交易活动较少，价格不会在那里停留很长时间，不像高成交量节点价格水平的价格。因此，低成交量节点价格水平没有阻力或支撑，价格大多从那里下滑，直到获得支撑或在其他价格水平面临阻力。低成交量节点突破策略专注于此类低成交量区域以识别交易机会。
当价格接近低成交量节点时，它可以为交易者提供突破交易机会，因为在这个水平上，交易量较少，无法阻止价格变动。因此，当价格突破低成交量节点时，这可能预示着新趋势的开始或市场情绪的变化。
风险管理
一旦价格超过或突破 LVN，您就可以进入交易。对于多头交易，您的止损应略低于 LVN，而对于空头交易，止损应高于 LVN，这样您就不会成为价格反弹的假突破的牺牲品。
虽然 LVN 突破策略非常有效，可以通过研究历史图表来验证，但最好将其与其他一些技术指标相结合，以增加成功交易的机会。这些可能是动量指标、RSI和移动平均线。由于 LVN 水平的价格突破迅速而显著，该策略在寻求快速高风险/高回报设置的短期、日内交易者和剥头皮者中特别受欢迎。
3. 确定市场趋势
成交量分布指标也用于确定市场趋势。这是通过分析一段时间内不同价格水平的成交量分布形状和结构来实现的，这为市场当前的状态提供了重要线索。
例如，如果直方图具有钟形或正态分布结构，则市场通常处于平衡或区间波动状态。在平衡或波动的市场中，价格围绕成交量分布图的控制点和价值区域。
如果市场呈趋势，则分布会偏向一侧，表明控制点发生转移，价格水平的交易活动增加。倾斜的成交量分布分为两种类型：P 形和 B 形。P 形成交量分布顶部较宽，底部较薄，表示成交量在更高的价格水平上增加——这可能是看涨信号，如果在市场顶部，则可能是看跌信号。相比之下，B 形成交量分布顶部较薄，底部较宽。它表明较低价格下交易活动的增加，这可能是新趋势开始时的看跌信号或看涨信号。
然而，在进行交易之前，您应该使用其他趋势指标来确认信号，以增加成功交易的机会。