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中国基金报 泰勒

A股白天“小作文”疯传,晚上证监会就紧急回应了!

证监会回应DMA业务

2月28日晚间,证监会新闻发言人就私募基金DMA业务有关情况答记者问。

其中提到,近日,有媒体报道私募基金DMA业务收紧,证监会对此有何评价?

证监会称,多空收益互换(DMA)是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易,私募基金多头选择一篮子股票,同时使用股指期货套期保值,获得对冲后的选股收益。

前期,私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤,证券公司和私募基金等主动加强风险防控,稳步降杠杆、降规模,风险得到了一定程度消化。

根据中证机构间报价系统股份有限公司数据,春节后开市以来DMA业务规模稳步下降,日均成交量占全市场成交比例约3%。DMA业务平稳降杠杆,有助于市场风险防控,有利于市场的平稳健康运行。

证监会称,下一步,将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度,指导行业控制好业务规模和杠杆,严厉打击违法违规行为,维护市场平稳运行。

DMA“小作文”搅动A股

2月28日,A股突然放量大跌,三大股指集体高开,但午前快速跳水,尾盘跌幅扩大。收盘时,沪指跌1.91%,深成指跌2.4%,创业板指跌2.51%,北证50、科创50指数均跌超3%,中证2000指数大跌近7%。全天合计成交额达1.36万亿元,超5000只个股飘绿。

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盘中,多个“小作文”在市场疯传。有消息称,券商收紧DMA业务,只允许私募自营的资金运作,募集的资金逐步清退(合约到期之后不能再续);DMA业务杠杆比例不能超过1:1。这个消息被市场认为是股市午后大幅杀跌的原因。