大数据文摘授权转载自菜J学Python
作者：J哥
最近金融市场辗转波动，年初入场的小伙伴也许还在等待市场的回暖。面对错综复杂的市场环境，如何才能通过技术手段，更快更好判断市场的变化，提前行动，是每一个会编程或想学编程的基民共同追求的目标。
本文通过利用Python技术，手把手教你爬取天天基金贴吧50W+数据并分析投资者情绪，让你更快洞察金融市场变化。
网页分析
我们首先挑选一只白酒基金，看看这只基金贴吧的数据，网址及网页内容如下：
http://guba.eastmoney.com/list,of161725.html
由上图可知，该基金共有6371页合计509669条讨论记录，且还在不断更新。数据字段包括阅读、评论、标题、作者、最后更新（评论时间）。点击下一页，URL变为：
http://guba.eastmoney.com/list,of161725_2.html
很显然，这是简单的静态网页，只需设置基金代码参数和页码参数来拼接URL，即可爬取任意基金贴吧数据。
数据爬取
本文爬虫用的Pycharm，首先导入爬虫相关包：
import csvimport timeimport randomimport requestsimport tracebackfrom time import sleepfrom fake_useragent import UserAgentfrom lxml import etree
尝试请求一页数据，尽量设置随机睡眠时间和使用随机生成的headers，这是爬虫人最基本的道德修养，也是最简单的防反爬措施：
page = 1 #设置爬取的页数fundcode = 161725 #可替换任意基金代码sleep(random.uniform(1, 2)) #随机出现1-2之间的数，包含小数headers = {"User-Agent":UserAgent(verify_ssl=False).random}url = f'http://guba.eastmoney.com/list,of{fundcode}_{page}.html'response = requests.get(url, headers=headers, timeout=10)print(reponse)
F12看下网页源代码：
网页结构还是很简单的，数据存放在id为articlelistnew的div下，该div下的第一个div为标题行，因此从第二个div解析数据即可。本文采用xpath解析，其他解析方式也很简单。
parse = etree.HTML(response.text) # 解析网页items = parse.xpath('//*[@id="articlelistnew"]/div')[1:91]for item in items:item = {'阅读': ''.join(item.xpath('./span[1]/text()')).strip(),'评论': ''.join(item.xpath('./span[2]/text()')).strip(),'标题': ''.join(item.xpath('./span[3]/a/text()')).strip(),'作者': ''.join(item.xpath('./span[4]/a/font/text()')).strip(),'时间': ''.join(item.xpath('./span[5]/text()')).strip()}print(item)
数据爬取下来，我们将其存储为csv格式：
with open(f'./{fundcode}.csv', 'a', encoding='utf_8_sig', newline='') as fp:fieldnames = ['阅读', '评论', '标题', '作者', '时间']writer = csv.DictWriter(fp, fieldnames)writer.writerow(item)
爬取多页数据并将爬虫代码封装成函数，另外，建议在各代码段加入异常处理，以防程序中途退出：
# 主函数def main(page):fundcode = 161725 #可替换任意基金代码url = f'http://guba.eastmoney.com/list,of{fundcode}_{page}.html'html = get_fund(url)parse_fund(html,fundcode)if __name__ == '__main__':for page in range(1,6372): #爬取多页（共6371页）main(page)time.sleep(random.uniform(1, 2))print(f"第{page}页提取完成")
OK，数据爬取完成。
投资者情绪
本文数据处理分析用的Jupyter notebook，数据爬取完成后，我们就可以开始分析数据了，首先导入数据：
import pandas as pdimport numpy as npdf = pd.read_csv("/菜J学Python/金融/天天基金/161725.csv",names=['阅读', '评论', '标题', '作者', '时间'])
做一些基本的数据清洗：
#重复和缺失数据df = df.drop_duplicates()df = df.dropna()#数据类型转换df['阅读'] = df['阅读'].str.replace('万','').astype('float')df['时间'] = pd.to_datetime(df['时间'],errors='ignore')#机械压缩去重def yasuo(st):for i in range(1,int(len(st)/2)+1):for j in range(len(st)):if st[j:j+i] == st[j+i:j+2*i]:k = j + iwhile st[k:k+i] == st[k+i:k+2*i] and kk = k + ist = st[:j] + st[k:]return styasuo(st="J哥J哥J哥J哥J哥")df["标题"] = df["标题"].apply(yasuo)#过滤表情df['标题'] = df['标题'].str.extract(r"([\u4e00-\u9fa5]+)")df = df.dropna() #纯表情直接删除#过滤短句df = df[df["标题"].apply(len)>=3]df = df.dropna()
先制作一个词云图，看看大家对于这只基金的看法：
import jiebaimport stylecloudfrom IPython.display import Image# 绘制词云图text1 = get_cut_words(content_series=df['标题'])stylecloud.gen_stylecloud(text=' '.join(text1), max_words=200,collocations=False,font_path='simhei.ttf',icon_name='fas fa-heart',size=653,#palette='matplotlib.Inferno_9',output_name='./基金.png')Image(filename='./基金.png')
好像很难明显看出基民们的情绪......
于是，继续用更为量化的方法，计算出每个评论的情感评分：
import paddlehub as hubsenta = hub.Module(name="senta_bilstm")texts = df['标题'].tolist()input_data = {'text':texts}res = senta.sentiment_classify(data=input_data)df['投资者情绪'] = [x['positive_probs'] for x in res]
对数据进行重采样：
#重采样至15分钟df['时间'] = pd.to_datetime(df['时间'])df.index = df['时间']data = df.resample('15min').mean().reset_index()
通过AkShare这一开源API接口获取上证指数分时数据，AkShare是基于Python的财经数据接口库，可以实现对股票、期货、期权、基金、外汇、债券、指数、数字货币等金融产品的基本面数据、历史行情数据的快速采集和清洗。
import akshare as akimport matplotlib.pyplot as pltsz_index = ak.stock_zh_a_minute(symbol='sh000001', period='15', adjust="qfq")sz_index['日期'] = pd.to_datetime(sz_index['day'])sz_index['收盘价'] = sz_index['close'].astype('float')data = data.merge(sz_index,left_on='时间',right_on='日期',how='inner')matplotlib.use('Qt5Agg')data.index = data['时间']data[['投资者情绪','收盘价']].plot(secondary_y=['close'])plt.show()
可以看出，投资者情绪相对于上证指数存在一个滞后效应。
点「在看」的人都变好看了哦！